Σε ένα δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα που προβλέπει ύφεση 1,9% το 2023 και 4,5% το 2024 θα ελεγχθούν οι ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ στο πλαίσιο του stress test του 2023.
Ειδικότερα, ανάπτυξη 1,5% για φέτος (έναντι 0,5% στην ΕΕ κατά μέσο όρο) 3% για το 2024 (έναντι 1,9% στην ΕΕ) και 2,8% για το 2025, προβλέπει το βασικό σενάριο που θα λάβει υπ' όψιν της η ΕΚΤ στα τεστ προσομοίωσης των τραπεζών σε ακραίες συνθήκες (stress tests) που θα πραγματοποιήσει, από κοινού με την EBA, σε 99 πιστωτικά ιδρύματα της ευρωζώνης.
Το δυσμενές σενάριο προβλέπει για φέτος υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 1,9% και μείωσή του κατά 4,5% το 2024, ενώ το 2025 προβλέπεται οριακή αύξηση κατά 0,9%.
Για την ανεργία το βασικό σενάριο προβλέπει ο ρυθμός της να διαμορφωθεί στο 11,5% φέτος, 10,4% το 2024 και 9,4% το 2025. Το δυσμενές σενάριο αντιστοίχως προβλέπει για το 2023 αύξηση της στο 12,7%, το 2024 στο 16,1% και στο 17,3% το 2025.
Για τις τιμές των ακινήτων το βασικό σενάριο προβλέπει για φέτος αύξηση τους κατά 4,7% έναντι αυξήσεως 1,5% στην ΕΕ, 3,4% το 2024 (1,6% στην ΕΕ κατά μέσο όρο) και 3% το 2025 (έναντι 2% κατά μέσο όρο στην ΕΕ). Το δυσμενές σενάριο προβλέπει για φέτος μείωσή τους κατά 2,1%, -7% το 2024 και αύξηση τους κατά 2,9% το 2025.
Τέλος όσον αφορά στον πληθωρισμό, το βασικό σενάριο προβλέπει ότι φέτος θα διαμορφωθεί στο 5,8% για μειωθεί στο 3,6% το 2024 και στο 2,5% το 2025. Με βάση το δυσμενές σενάριο ο πληθωρισμός παραμένει φέτος στο 8,3% και διαμορφώνεται στο 4,6% το 2024 και το 3,2% το 2025.
Σε 99 τράπεζες το stress test από ΕΚΤ με δύο σημαντικές καινοτομίες
Δύο καινοτομίες θα εφαρμόσει η ΕΚΤ στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) που θα διενεργήσει συνολικά σε 99 άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.
Ειδικότερα, οι τράπεζες θα κληθούν για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσουν καθορισμένες παραμέτρους για τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, αλλά και να αναφέρουν κατά τομέα δανείων τις προβλέψεις που θα σχηματίσουν, με βάση το δυσμενές σενάριο.
Επίσης, η ΕΚΤ θα εξετάσει σε βάθος τα ανοίγματα μοχλευμένης χρηματοδότησης επιλεγμένων τραπεζών με σημαντικές δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα δανείων υψηλού ρίσκου.
Οι επόπτες της ΕΚΤ θα εξετάσουν 57 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες επιλέχθηκαν ώστε να αντιστοιχούν περίπου στο 75% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ, στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ του 2023, την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Παράλληλα, η ΕΚΤ θα διενεργήσει τη δική της άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για άλλες 42 τράπεζες μεσαίου μεγέθους που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ λόγω του μικρότερου μεγέθους τους.
Η ΕΑΤ θα συντονίσει την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες θα τη διενεργούν εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία και τα υποδείγματα της ΕΑΤ, καθώς και τα σενάρια που παρέχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Η ΕΑΤ σκοπεύει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα για τις επιμέρους τράπεζες έως το τέλος Ιουλίου 2023. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των δυσμενών διαταραχών στην ανθεκτικότητα των τραπεζών υπό αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ θα ακολουθήσει μια προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», με ορισμένα στοιχεία «από πάνω προς τα κάτω». Οι τράπεζες θα εφαρμόσουν τα δικά τους υποδείγματα για την προβολή της επίδρασης των σεναρίων, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες και στο πλαίσιο διεξοδικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, ο οποίος περιλαμβάνει τη χρήση υποδειγμάτων για τη συγκριτική αξιολόγηση των κύριων παραμέτρων κινδύνου. Στην άσκηση του 2023, για πρώτη φορά, οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν καθορισμένες παραμέτρους για τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες. Μια άλλη καινοτομία είναι ότι οι τράπεζες θα αναφέρουν τις προβλέψεις τους για αναμενόμενες ζημίες σε τομεακό επίπεδο με βάση προβολές των σεναρίων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας των στοιχείων που υποβάλλουν οι τράπεζες, η ΕΚΤ θα διενεργήσει εξέταση εις βάθος των ανοιγμάτων μοχλευμένης χρηματοδότησης για επιλεγμένες τράπεζες με σημαντικές δραστηριότητες μοχλευμένης χρηματοδότησης.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που θα διενεργήσει η ΕΚΤ για τις 42 τράπεζες που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ θα είναι σε γενικές γραμμές συμβατή με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, εφαρμόζοντας τα ίδια σενάρια και στοιχεία της μεθοδολογίας της ΕΑΤ βάσει ενός κριτηρίου αναλογικότητας ώστε να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό μικρότερο μέγεθος και η χαμηλότερη πολυπλοκότητα αυτών των τραπεζών.
Τα αποτελέσματα της άσκησης θα χρησιμοποιηθούν για την επικαιροποίηση των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 κάθε τράπεζας στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Τα ποιοτικά ευρήματα σχετικά με αδυναμίες στις πρακτικές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των τραπεζών θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την απαίτηση του Πυλώνα 2 και να ενσωματωθούν σε άλλες εποπτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της άσκησης θα στηρίξουν μακροπροληπτικά καθήκοντα και η ΕΚΤ θα αξιολογήσει τις μακροπροληπτικές συνέπειες της άσκησης για τη ζώνη του ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
