Σε νέου τύπου «τέστ κοπώσεως» προκειμένου να καταγραφούν οι αντοχές τους τους στους γεωπολιτικούς κινδύνους θα υποβληθούν οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Alpha Bank.
Η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ένα νέου τύπου stress test το λεγόμενο reverse stress test, το αντίστροφο στρες τεστ στο οποίο θα υποβάλλει τις συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης. Στόχος είναι να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις ακραίων γεωπολιτικών σεναρίων στα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών.
Τα βασικά συμπεράσματα από αυτή τη διαδικασία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ.
Η άσκηση αυτή θα συμπληρώσει το τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) του 2025, το οποίο στηρίχθηκε σε κοινό σενάριο για όλες τις τράπεζες, οδηγώντας σε διαφοροποιήσεις στην εξάντληση κεφαλαίου.
Στα αντίστροφα τεστ αντοχής, καθορίζεται εκ των προτέρων ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και κάθε τράπεζα καλείται να προσδιορίσει το σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Για το 2026, το επίκεντρο θα είναι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και το πώς αυτοί μπορεί να επηρεάσουν το επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών.
Ο γεωπολιτικός κίνδυνος αποτελεί διατομεακό παράγοντα που δύναται να επηρεάσει όλες τις κύριες κατηγορίες κινδύνου των τραπεζών, όπως πιστωτικό, αγοράς, ρευστότητας, λειτουργικό και διακυβέρνησης.
Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει τις τράπεζες μέσω πολλαπλών διαύλων, όπως οι χρηματοπιστωτικές αγορές, η πραγματική οικονομία και η ασφάλεια των συναλλαγών. Παραμένει, έτσι, στο επίκεντρο των εποπτικών προτεραιοτήτων της ΕΚΤ για την περίοδο 2026-2028.
Η νέα άσκηση θα ζητήσει από τις τράπεζες να προσδιορίσουν τα πλέον σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα και να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπό τους. Παράλληλα, θα κληθούν να περιγράψουν τα μέτρα που θα λάβουν για τη μείωση των επιπτώσεων, με στόχο τη διασφάλιση ισχυρών πλαισίων διακυβέρνησης και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.
Η διαδικασία αυτή θα ενισχύσει τις ικανότητες των τραπεζών στη διαχείριση κινδύνων και στον σχεδιασμό συνετών κεφαλαιακών και σχεδίων ανάκαμψης.
Ειδικότερα, κάθε τράπεζα οφείλει να εντοπίσει τα γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση τουλάχιστον 300 μονάδων βάσης του κεφαλαίου κατηγορίας 1 (CET1). Θα πρέπει, επίσης, να αναφέρουν πώς το σενάριο αυτό θα επηρεάσει τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα και τις συνθήκες χρηματοδότησής τους.
Η άσκηση θα ενταχθεί στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) των τραπεζών για το 2026, επιτρέποντας τη χρήση υφιστάμενων εποπτικών δεδομένων ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα της διαδικασίας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
